Objetivo

Público-Alvo

Justificativa

Conteúdo programático

Certificado de Conclusão:

Informações / Inscrições

Outras Informações

Justificativa

Objetivo

Público-alvo

Pré-requisito

Conteúdo programático

- Medidas de tendência central: média, mediana e moda

- Medidas de dispersão: variância, desvio-padrão e coeficiente de variação

- Medidas de forma: assimetria (skewness) e curtose

- Medidas de posição: quartis, percentis e intervalo interquartil

- Análise de outliers: Z-score, boxplots e regra de Tukey

- Matriz de correlação entre variáveis e testes de significância

- Medidas robustas: mediana absoluta das diferenças (MAD), estimadores robustos de média e desvio-padrão

- Histogramas e densidade de kernel

- Boxplots, violin plots e gráficos de dispersão (scatterplots)

- Mapas de calor (heatmaps) para análise de correlação

- Gráficos de séries temporais para análise de tendências

- Construção de mapas com dados do TSE, CadÚnico, SINCOFI e IBGE

Razão do aprendizado

Sugestão de Leitura

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Outras Informações

Introdução

Outras Informações

Sobre o curso

Público-alvo

Conteúdo programático

Professores(as)

Certificado de Conclusão:

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Outras Informações

Diferenciais de Mercado

Objetivo 

Público-Alvo

Conteúdo Programático

Objetivo

Público-Alvo

Justificativa

Conteúdo programático

Corpo docente (professores convidados; sujeito a confirmação)

Outros cursos do núcleo de Economia e ATS da Fipe

Certificado de Conclusão:

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Público-Alvo

Objetivo

Metodologia

Conteúdo Programático

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Objetivo

Público-Alvo

Metodologia

Conteúdo Programático

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Objetivo

Público-alvo

Metodologia

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Objetivos

Público-Alvo

Metodologia

Conteúdo programático

Certificado de Conclusão:

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Objetivo

Justificativa

Conteúdo programático 

Corpo docente (professores convidados; sujeito a confirmação)

Sobre o curso

Público-alvo

Objetivo

Conteúdo programático

Corpo Docente

Certificado de Conclusão:

Outras Informações

 OBJETIVO

OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO

ESTRUTURA DO CURSO

PROFESSOR

Certificado de Conclusão:

Outras Informações

Objetivo

O curso tem por objetivo apresentar os principais pilares de modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos (DSGEs no acrônimo em inglês) em economia aberta, com foco na estimação dos modelos por meio de estimadores de máxima verossimilhança e por métodos bayesianos. De maneira mais específica, a ideia central é convidar os alunos a aprofundarem o conhecimento teórico inerente a essa linha de pesquisa e também a realizarem de simulações associadas à dinâmica da economia aberta.

Metodologia

Aulas expositivas online (via Zoom), propostas de exercícios para a realização de simulações dos modelos apresentados utilizando os softwares Dynare, Octave e o Google Colab.

Estrutura do Curso

Aula 1 – Modelos de macro aberta: como fechar os modelos

Modelos de economia aberta possuem uma dificuldade adicional em relação aos modelos de economia fechada: em geral, há uma raiz unitária, o que faz com que as economias não retornem ao equilíbrio inicial de longo prazo após um choque. Para contornar isso, a literatura desenvolveu alguns métodos para “fechar” os modelos e garantir estacionariedade por meio de alterações no modelo que possuem sentido econômico.

Nesta aula, trabalharemos com o modelo neoclássico com a taxa de juros da dívida sensível ao endividamento presente em Schmitt-Grohé e Uribe (2003) e discutiremos outras estratégias presentes no artigo para contornar o problema da raiz unitária

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare (declarar variáveis endógenas, exógenas e parâmetros, as equações e o tipo de modelo e as funções a serem realizadas pelo software) e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 2 – Economias emergentes: o ciclo é a tendência

Existem certos padrões observados nos dados de economias emergentes que contrastam com a experiência de economias desenvolvidas abertas. Uma possibilidade de conciliar o arcabouço neoclássico de economia pequena aberta com as diferentes evidências empíricas é a de incorporar diferentes tipos de choques de produtividade ao modelo: choques transitórios e na tendência de crescimento. Com base em Aguiar e Gita Gopinath (2007), utilizaremos estimadores de máxima verossimilhança para estimar um modelo de economia pequena aberta com essas características.

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare para estimar alguns parâmetros do modelo, realizar decomposições e simular funções impulso-resposta.

Aula 3 – Introdução à Econometria Bayesiana

Os métodos bayesianos estão entre as técnicas de estimação mais utilizadas em modelos DSGE. O objetivo dessa aula é o de apresentar os pilares da estatística e econometria bayesiana e introduzir conceitos importantes para estimação dos modelos das aulas seguintes.

Aula 4 – Fricções financeiras em um modelo RBC

Nesta aula vamos introduzir um tipo de fricção financeira de forma reduzida em uma estrutura semelhante aos modelos das aulas anteriores. Além disso, o modelo contará com outros tipos de choques (choques nas preferências, nos gastos, e no prêmio de risco). Com base em Garcia-Cicco, Pancrazi e Uribe (2010), utilizaremos métodos bayesianos para estimar um modelo de economia pequena aberta com essas características.

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare para estimar alguns parâmetros do modelo, realizar decomposições e simular funções impulso-resposta.

Aula 5 – Modelo Novo Keynesiano em economia aberta

Nesta aula trabalharemos com um modelo Novo Keynesiano para analisarmos a condução da política monetária em uma economia pequena aberta a partir de Galì e Monacelli (2005).

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 6 – Formação de hábitos

Alguns modelos DSGE (tanto em economia fechada, como em economia aberta) às vezes carecem de inércia. Uma forma que literatura encontrou para lidar com essa questão é a introdução de formação de hábito. Nesta aula, veremos como inserir hábitos externos em um modelo RBC (em economia fechada, para podermos isolar os efeitos dessa alteração no modelo e, nas próximas aulas, utilizarmos esse recurso em modelos de economia aberta).

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 7 – Modelos com dois agentes

Até o momento, trabalhamos com modelos com agentes representativos. Mas há introdução de heterogeneidade em um modelo DSGE pode trazer ganhos no que diz respeito ao número de questões que podem ser abordadas com ele e também na aderência empírica do modelo. Para isso, veremos um modelo RBC (em economia fechada, para podermos isolar os efeitos dessa alteração no modelo e, nas próximas aulas, utilizarmos esse recurso em modelos de economia aberta) com dois tipos de agentes.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 8 – O modelo SAMBA: parte 1

O Banco Central do Brasil desenvolveu um modelo DSGE para analisar alternativas de política econômica e comunicar escolhas referentes às alterações na taxa de juros. Conhecido pelo acrônimo SAMBA, o modelo apresentado em De Castro et al. (2015) será o tema da aula. Por se tratar de um modelo de médio porte, ele será abordado nas duas últimas aulas do curso.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 9 – O modelo SAMBA: parte 2

Na última aula do curso, trabalharemos conceitos relacionados à estrutura e aos mecanismos de transmissão de choques no modelo SAMBA apresentado na aula anterior.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Professor

João Ricardo Costa Filho: é professor dos cursos de “Introdução aos Modelos de Equilíbrio Geral Dinâmicos e Estocásticos – DSGE” e "Macroeconomia Aberta e DSGE: Fundamentos, Estimação e Aplicações", da Fipe, e professor da pós-graduação em Economia e Finanças - Masters na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

É doutor em Economia pela Universidade do Porto, mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas (FGV), e bacharel em Administração de Empresas pela ESPM. Anteriormente, Research Fellow na Nova School of Business Economics, no projeto de pesquisa "Structural Transformation, Inequality and the Macroeconomy", financiado por uma bolsa de pós-doutorado da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pesquisador de pós-doutorado na Research Unit on Complexity and Economics (UECE), da REM - Research in Economics and Mathematics, na Lisbon School of Economics and Management (ISEG) da Universidade de Lisboa, sob uma bolsa de pós-doutorado da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para o projeto "Markups, Fluctuations, and Financial Frictions (MUFFINs)".

Também trabalhou no Departamento de Políticas de Crédito da Bradesco Financiamentos e foi consultor associado na Pezco Economics, ambos em São Paulo.

Referências

Aguiar, Mark, and Gita Gopinath. "Emerging market business cycles: The cycle is the trend." Journal of Political Economy 115, no. 1 (2007): 69-102.

De Castro, Marcos R., Solange N. Gouvea, Andre Minella, Rafael Santos, e Nelson F. Souza-Sobrinho. "SAMBA: Stochastic analytical model with a bayesian approach." Brazilian Review of Econometrics 35, no. 2 (2015): 103-170.

Gali, Jordi, e Tommaso Monacelli. "Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy." The Review of Economic Studies 72, no. 3 (2005): 707-734.

Garcia-Cicco, Javier, Roberto Pancrazi, and Martin Uribe. "Real business cycles in emerging countries?" American Economic Review 100, no. 5 (2010): 2510-2531.

Schmitt-Grohé, Stephanie, e Martin Uribe. "Closing small open economy models." Journal of International Economics 61, no. 1 (2003): 163-185.

Certificado de Conclusão:

Ao final do curso a Fipe emitirá um certificado de conclusão para os alunos que frequentarem, no mínimo, 70% das aulas.

Informações / Inscrições

Outras Informações

Objetivo

O curso tem por objetivo apresentar os principais pilares de modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos (DSGEs no acrônimo em inglês) em economia aberta, com foco na estimação dos modelos por meio de estimadores de máxima verossimilhança e por métodos bayesianos. De maneira mais específica, a ideia central é convidar os alunos a aprofundarem o conhecimento teórico inerente a essa linha de pesquisa e também a realizarem de simulações associadas à dinâmica da economia aberta.

Metodologia

Aulas expositivas online (via Zoom), propostas de exercícios para a realização de simulações dos modelos apresentados utilizando os softwares Dynare, Octave e o Google Colab.

Estrutura do Curso

Aula 1 – Modelos de macro aberta: como fechar os modelos

Modelos de economia aberta possuem uma dificuldade adicional em relação aos modelos de economia fechada: em geral, há uma raiz unitária, o que faz com que as economias não retornem ao equilíbrio inicial de longo prazo após um choque. Para contornar isso, a literatura desenvolveu alguns métodos para “fechar” os modelos e garantir estacionariedade por meio de alterações no modelo que possuem sentido econômico.

Nesta aula, trabalharemos com o modelo neoclássico com a taxa de juros da dívida sensível ao endividamento presente em Schmitt-Grohé e Uribe (2003) e discutiremos outras estratégias presentes no artigo para contornar o problema da raiz unitária

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare (declarar variáveis endógenas, exógenas e parâmetros, as equações e o tipo de modelo e as funções a serem realizadas pelo software) e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 2 – Economias emergentes: o ciclo é a tendência

Existem certos padrões observados nos dados de economias emergentes que contrastam com a experiência de economias desenvolvidas abertas. Uma possibilidade de conciliar o arcabouço neoclássico de economia pequena aberta com as diferentes evidências empíricas é a de incorporar diferentes tipos de choques de produtividade ao modelo: choques transitórios e na tendência de crescimento. Com base em Aguiar e Gita Gopinath (2007), utilizaremos estimadores de máxima verossimilhança para estimar um modelo de economia pequena aberta com essas características.

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare para estimar alguns parâmetros do modelo, realizar decomposições e simular funções impulso-resposta.

Aula 3 – Introdução à Econometria Bayesiana

Os métodos bayesianos estão entre as técnicas de estimação mais utilizadas em modelos DSGE. O objetivo dessa aula é o de apresentar os pilares da estatística e econometria bayesiana e introduzir conceitos importantes para estimação dos modelos das aulas seguintes.

Aula 4 – Fricções financeiras em um modelo RBC

Nesta aula vamos introduzir um tipo de fricção financeira de forma reduzida em uma estrutura semelhante aos modelos das aulas anteriores. Além disso, o modelo contará com outros tipos de choques (choques nas preferências, nos gastos, e no prêmio de risco). Com base em Garcia-Cicco, Pancrazi e Uribe (2010), utilizaremos métodos bayesianos para estimar um modelo de economia pequena aberta com essas características.

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare para estimar alguns parâmetros do modelo, realizar decomposições e simular funções impulso-resposta.

Aula 5 – Modelo Novo Keynesiano em economia aberta

Nesta aula trabalharemos com um modelo Novo Keynesiano para analisarmos a condução da política monetária em uma economia pequena aberta a partir de Galì e Monacelli (2005).

Veremos como trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 6 – Formação de hábitos

Alguns modelos DSGE (tanto em economia fechada, como em economia aberta) às vezes carecem de inércia. Uma forma que literatura encontrou para lidar com essa questão é a introdução de formação de hábito. Nesta aula, veremos como inserir hábitos externos em um modelo RBC (em economia fechada, para podermos isolar os efeitos dessa alteração no modelo e, nas próximas aulas, utilizarmos esse recurso em modelos de economia aberta).

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 7 – Modelos com dois agentes

Até o momento, trabalhamos com modelos com agentes representativos. Mas há introdução de heterogeneidade em um modelo DSGE pode trazer ganhos no que diz respeito ao número de questões que podem ser abordadas com ele e também na aderência empírica do modelo. Para isso, veremos um modelo RBC (em economia fechada, para podermos isolar os efeitos dessa alteração no modelo e, nas próximas aulas, utilizarmos esse recurso em modelos de economia aberta) com dois tipos de agentes.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 8 – O modelo SAMBA: parte 1

O Banco Central do Brasil desenvolveu um modelo DSGE para analisar alternativas de política econômica e comunicar escolhas referentes às alterações na taxa de juros. Conhecido pelo acrônimo SAMBA, o modelo apresentado em De Castro et al. (2015) será o tema da aula. Por se tratar de um modelo de médio porte, ele será abordado nas duas últimas aulas do curso.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Aula 9 – O modelo SAMBA: parte 2

Na última aula do curso, trabalharemos conceitos relacionados à estrutura e aos mecanismos de transmissão de choques no modelo SAMBA apresentado na aula anterior.

Veremos trabalhar a estrutura de um código no Dynare e como simular funções impulso-resposta, a partir da resolução e simulação do modelo (com aproximação de primeira ordem).

Professor

João Ricardo Costa Filho: é professor dos cursos de “Introdução aos Modelos de Equilíbrio Geral Dinâmicos e Estocásticos – DSGE” e "Macroeconomia Aberta e DSGE: Fundamentos, Estimação e Aplicações", da Fipe, e professor da pós-graduação em Economia e Finanças - Masters na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

É doutor em Economia pela Universidade do Porto, mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas (FGV), e bacharel em Administração de Empresas pela ESPM. Anteriormente, Research Fellow na Nova School of Business Economics, no projeto de pesquisa "Structural Transformation, Inequality and the Macroeconomy", financiado por uma bolsa de pós-doutorado da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pesquisador de pós-doutorado na Research Unit on Complexity and Economics (UECE), da REM - Research in Economics and Mathematics, na Lisbon School of Economics and Management (ISEG) da Universidade de Lisboa, sob uma bolsa de pós-doutorado da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para o projeto "Markups, Fluctuations, and Financial Frictions (MUFFINs)".

Também trabalhou no Departamento de Políticas de Crédito da Bradesco Financiamentos e foi consultor associado na Pezco Economics, ambos em São Paulo.

Referências

Aguiar, Mark, and Gita Gopinath. "Emerging market business cycles: The cycle is the trend." Journal of Political Economy 115, no. 1 (2007): 69-102.

De Castro, Marcos R., Solange N. Gouvea, Andre Minella, Rafael Santos, e Nelson F. Souza-Sobrinho. "SAMBA: Stochastic analytical model with a bayesian approach." Brazilian Review of Econometrics 35, no. 2 (2015): 103-170.

Gali, Jordi, e Tommaso Monacelli. "Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy." The Review of Economic Studies 72, no. 3 (2005): 707-734.

Garcia-Cicco, Javier, Roberto Pancrazi, and Martin Uribe. "Real business cycles in emerging countries?" American Economic Review 100, no. 5 (2010): 2510-2531.

Schmitt-Grohé, Stephanie, e Martin Uribe. "Closing small open economy models." Journal of International Economics 61, no. 1 (2003): 163-185.

Certificado de Conclusão:

Ao final do curso a Fipe emitirá um certificado de conclusão para os alunos que frequentarem, no mínimo, 70% das aulas.

Informações / Inscrições

Outras Informações

Introdução

Público-alvo

Pré-requisito

Metodologia

Conteúdo programático

Certificado de Conclusão:

Informações / Inscrições

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Colaboração

Justificativa

Público-alvo e pré-requisitos: 

Metodologia: 

Conteúdo Programático

Sobre a Radar PPP

Certificado de Conclusão:

Outras Informações

Público-Alvo

Objetivos

• Desenvolver uma visão sistêmica e ampla do processo de negociação.
• Aprender a usar estrategicamente as abordagens integrativa e distributiva em negociações.
• Desenvolver habilidades de comunicação, lidar com impasses e gerir conflitos.
• Desenvolver habilidades para negociar com grupos, equipes e partes múltiplas.

Metodologia

Programa

• Ethos: a nossa imagem, no sentido lato da palavra. É a nossa postura, tanto física quanto o posicionamento e ações que assumimos diante de dilemas éticos e situações específicas.
• Logos: a parte racional da Negociação – a metodologia clássica de Harvard, estratégias vencedoras em Negociação, Negociação Internacional.
• Pathos: a parte emocional da Negociação – as ferramentas psicológicas de influência e persuasão, a linguagem corporal, as micro-expressões faciais e a detecção de mentira.

Sobre o curso

Público-alvo

 Conteúdo programático

Professor

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Pré-requisito

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